Неравенство Маркова — для неотрицательной случайной величины X:Ω→R+ определённой на вероятностном пространстве (Ω,F,P) с конечным математическим ожиданием E(X) выполняется неравенство:P(X⩾a)⩽E(X)a, где a>0.
