Да, давайте проговорим.
Есть сущность диалога и есть сущность мессаги.
Вот вы нажали на кнопку “Отправить сообщение” из чьего-то профиля. На этом этапе если диалога между вами еще нет, он создается. То есть мессагу вы еще не успели написать, а диалог уже есть.
Конечно это кривовато, что диалог с нулем мессаг отображается в списке слева — это я как-нибудь выкручусь.
Теперь счетчик непрочтенных диалогов. Если вам кто-то пишет мессагу, то счетчик сам не появлятся. Чтобы его увидеть, надо релоадить страницу (тут я вне всяких сомнений сделаю по-человечески).